MATLAB金融风险管理师FRM（一级）（FRM金融风险管理师零基础编程）

FRM是金融风险建模与管理的国际专业考试，是金融从业者的高级权威认证，其市场接受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低，中国境内的持证者更是凤毛麟角。

FRM考试采用全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是全网难求。

《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深入理解并融会贯通，进而熟练准确地运用到工作中。

MATLAB是理工专业的必备工具，软件不难，但是融入到业务中则需要一定的思路和方法。从这个角度出发，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》不仅是FRM认证读者的必备资料，也是一本非常好的MATLAB实战类书籍。另外，数据可视化方面，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》也体现得淋漓尽致，几乎每一页都用精美数据表来诠释主题。

本系列图书一共有7本（暂定），5本基于MATLAB编程的分册将先行出版，后续还有两本基于Python编程的分册。力争让读者在了解FRM金融风险理论知识的同时，精准切入考试重点和难点，并真正掌握用于满足实战的金融本领，在成为光荣的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在实际金融场景中大显身手。

金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断发展深入，金

融风险管理愈发重要，也日趋复杂。金融风险管理师(FRM)就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现

在已经是金融风险管理领域d级权威的国际认证考试。丛书共分三本，分别是FRM考试第一、二级考纲内

容以及实际工作所需的金融建模风险管理知识。丛书将金融风险建模知识和MATLAB编程有机地结合在一

起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核

心知识，提高数学和编程水平。

 本书是本系列图书的第一本【FRM(一级)】，共分12章。第1章介绍MATLAB编程基础；第2章和

第3章在第1章基础上，讲解MATLAB数据可视化方案，集中介绍各种二维、三维绘图命令；第4章开始

介绍时间轴、折算、利率、利差等概念；第5章和第6章，用两章内容和读者探讨金融风险建模中几个重

要的数学模块，比如平面、空间、不等式、数列、插值、极限、微积分、泰勒展开、凸性和方向微分等内容。

第7、8、9章讨论概率统计的几个重要模块：第7章探讨集合概率、排列组合、统计描述、正态分布、分

位点等概念；第8章探讨中心矩、连续概率分布、离散概率分布、QQ图、线性相关和二元正态分布等内容；

第9章深入探讨统计概率中的置信区间、假设检验、回归模型和自相关这几个模块；第10章以之前数学统

计内容为基础，介绍固定收益金融产品分析；第11章介绍二叉树法定价欧式和美式期权；第12章以第11

章为基础，探讨9大类期权交易策略。

姜伟生

博士，FRM，现就职于MSCI，负责为美国对冲基金客户提供金融分析产品RiskMetrics 

RiskManager的咨询和技术支持服务。MATLAB建模实践超过10年。跨领域著作丰富，在语言教育、

新能源汽车等领域出版中英文图书超过15种。

涂升

博士，FRM，现就职于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押贷款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企业)，从事金融模型审查与风险管理工作。曾就职于加拿大丰业银行，从事IFRS9信用风险模型建模，执行监管要求的压力测试等工作。MATLAB使用时间超过10年。

目录

第1章 编程基础 1

1.1 有关MATLAB 2

1.2 矩阵 8

1.3 基本数学运算 18

1.4 判断和逻辑 23

1.5 条件与循环 25

1.6 函数 30

第2章 数据可视化Ⅰ 36

2.1 平面绘图 38

2.2 线型和标记 39

2.3 图像装饰 49

2.4 图像布置 55

2.5 其他二维绘图函数 59

2.6 特殊坐标 66

第3章 数据可视化Ⅱ 71

3.1 三维绘图 73

3.2 其他三维绘图命令 79

3.3 交点和交线 82

3.4 图像句柄 86

3.5 统计数据绘图 94

3.6 视点与视角 104

第4章 价值与利率 110

4.1 时间轴和折算 111

4.2 现值和终值 118

4.3 利率 122

4.4 利率期限结构 129

4.5 伦敦银行同业拆借利率 133

4.6 利差、价差 136

第5章 数学基础Ⅰ 139

5.1 空间 140

5.2 二维平面 141

5.3 三维空间 151

5.4 不等式图像 163

5.5 数列 166

5.6 线性插值 170

第6章 数学基础Ⅱ 177

6.1 收敛与发散 178

6.2 微分 182

6.3 积分 193

6.4 泰勒展开 199

6.5 凸性 209

6.6 方向微分 213

第7章 统计基础Ⅰ 225

7.1 集合概率回顾 227

7.2 排列组合 233

7.3 统计描述 236

7.4 正态分布 245

7.5 分位点 253

7.6 硬币和骰子试验 260

第8章 统计基础Ⅱ 265

8.1 中心矩 267

8.2 连续概率分布 273

8.3 离散概率分布 282

8.4 QQ图 287

8.5 线性相关 291

8.6 二元正态分布 300

第9章 统计基础Ⅲ 310

9.1 置信区间 312

9.2 整体方差未知 319

9.3 两个试验 323

9.4 假设检验 329

9.5 简单回归 342

9.6 自相关 349

第10章 固定收益分析 357

10.1 债券介绍 358

10.2 债券价格 360

10.3 到期收益率 369

10.4 折算 374

10.5 久期 378

10.6 凸率 388

第11章 简单二叉树 393

11.1 期权 394

11.2 欧式期权二叉树 397

11.3 美式期权 406

11.4 期权价格的上下界 412

11.5 时间价值和内在价值 414

11.6 买卖权平价关系 423

第12章 期权交易 427

12.1 收益和利润图像 428

12.2 备兑和保护性期权 429

12.3 牛市和熊市价差套利 433

12.4 蝶式套利 437

12.5 跨式套利 440

12.6 序列和带式组合 444

12.7 铁鹰套利 446

12.8 比率价差 448

12.9 梯式套利 452

尾声 462

附录 463